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Isso ajuda a determinar quão justo é o preço do contrato oferecido por seu comprador vendedor. O preço teórico é calculado para cada strike com base no histórico de preços do ativo subjacente. O cálculo é baseado no modelo Black-Scholes. Nele, o momento chave na determinação do valor teórico é a volatilidade esperada do ativo subjacente. A ideia principal deste modelo é a cobertura sem risco, isto é, ao comprar um ativo subjacente simultaneamente com a venda de uma opção Call para esse ativo, o lucro e a perda devem se compensar juntamente com exatidão.

A volatilidade esperada ou implícita Implied Volatility também é exibida no quadro de opções. Ela é indicada em porcentagem e caracteriza as expectativas dos participantes do mercado sobre o valor futuro do ativo subjacente da opção. Quanto maior o valor da volatilidade, maior a expectativa dos traders por uma variação no preço do ativo subjacente.

A dependência entre a volatilidade esperada e o strike price da opção também pode ser visualizada na guia separada Volatilidade. Gráfico de volatilidade. Este gráfico mostra como a volatilidade esperada muda dependendo do strike price da opção. Normalmente, a volatilidade tem os valores mais baixos quando se aproxima dos strike prices que estão próximos do valor de mercado atual do ativo subjacente.

Quanto menos próximo for o strike price do valor de mercado atual, maior a expectativa dos traders por uma variação do preço no futuro. Neste caso, o gráfico assume a forma de um arco, por isso também é chamado de sorriso da volatilidade. Se o sorriso da volatilidade é simétrico, os participantes do mercado assumem a mesma probabilidade de crescimento e de queda no valor do ativo subjacente. Se o sorriso da volatilidade for deslocado para a direita, como mostrado na imagem acima, é mais provável que os participantes esperem a queda do ativo.

O quadro de opções vem com uma ferramenta para analise de estratégias. Ela pode analisar suas posições abertas e também modelar qualquer carteira de investimentos. Por exemplo, você pode analisar quão eficaz é abrir uma posição virtual do ativo subjacente e, ao mesmo tempo, concluir um contrato de opção virtual. Ao modelar, você pode criar uma carteira manualmente ou usar os modelos embutidos de estratégias de negociação de opções populares, como Long String, Bull Put Spread, etc.

Gráfico de lucros perdas e as Gregas. Além dos parâmetros gerais das opções na guia Análise, você pode ver as chamadas Gregas. Tratam-se de indicadores estatísticos para avaliar a sensibilidade do preço da opção à alteração de vários parâmetros strike pricevolatilidade, preço atual do ativo subjacente, data de vencimento, etc. Usando-as, você pode avaliar o risco de uma mudança adversa no preço da opção de acordo com seus parâmetros.

Delta mostra como o valor da opção muda quando o preço do ativo subjacente muda. Calculado como a razão entre a alteração no valor da opção e a alteração no valor do ativo. Por exemplo, se o delta for 0,5 e o valor do ativo for aumentado em 100 unidades, o valor da opção aumentará em 50 unidades. Se o valor do delta for negativo e o valor do ativo aumentar, o valor da opção cairá.

Para opções Callo delta é positivo, para opções Put negativo. Gama mostra como o valor do delta muda quando o preço do ativo subjacente muda. De fato, esta grega é a segunda derivada do preço da opção conforme o preço do ativo subjacente. Por exemplo, se o gama for 0,01 e o delta for 0,05, então quando o preço do ativo subjacente aumentar em 2 unidades, o delta aumentará em 0,02 e será 0,07. As opções com ainda muito tempo antes do vencimento tem um gama mínimo.

Seu valor aumenta conforme se aproxima da data de vencimento. Teta mostra como o valor da opção varia dependendo da data de vencimento. Calcula-se como a razão entre a alteração no valor da opção e a alteração no tempo do seu vencimento. Por exemplo, se o teta for 0,07, a opção diária perderá 0,07 de seu valor. Para facilitar a interpretação, o valor de teta é sempre mostrado como negativo, porque reduz o custo da opção.

Vega mostra como o valor da opção muda quando a volatilidade esperada muda. Calcula-se como a razão entre a alteração no valor da opção e a alteração na volatilidade esperada. Por exemplo, se o vega for 10 e a volatilidade aumentar em 1 ponto percentual, o valor da opção aumentará em 10 unidades. As opções com um strike price mais próximo do preço de mercado atual do ativo possuem um valor mais alto de vega. Essas opções são mais sensíveis a mudanças na volatilidade esperada.

O valor do vega diminui com a aproximação da data de exercício da opção. Na parte inferior, estão disponíveis os gráficos para alterar as gregasdependendo do strike price da opção. Para alternar entre eles, use os botões na barra de ferramentas ou no menu de contexto. Além disso, você pode ver o gráfico de lucros perdas da carteira selecionada, dependendo do preço final do ativo subjacente.

A linha azul indica o lucro perda da opção no momento do exercício, a linha vermelha mostra o lucro perda de acordo com o valor do tempo. No canto do gráfico, o lucro perda é mostrado de acordo com o preço atual do ativo subjacente. Lucro no momento do exercício. Para cada estratégia combinação de opçõeso lucro e a perda são calculados de forma diferente, mas, em geral, são calculados como a diferença entre os strike prices ou entre o strike price e o preço do ativo subjacente e os prêmios pagos.

Por exemplo, a estratégia Bear Put Spread envolve a venda de uma opção Put com um strike menor, bem como a compra de uma opção Put com um strike maior. A estratégia é usada se o trader esperar uma queda no preço do ativo subjacente. Se a alteração de preço é prevista corretamente, e o trader consegue lucrar, ela é calculada da seguinte forma. Strike price da opção comprada - Strike price da opção vendida - Prêmio da opção comprada Prêmio da opção vendida.

Como o preço do ativo subjacente diminui, ao exercer a opção Put comprada, vendemos o ativo subjacente a um preço mais favorável um strike price acima do preço atual. Ao exercer as obrigações sobre a opção Putresgatamos o ativo subjacente a um preço mais favorável um strike abaixo do preço atual. Assim, como lucro, obtemos a diferença entre os strike prices da opção comprada e da opção vendida.

Além disso, a fórmula considera os prêmios pagos pelos contratos de opção. O preço da opção longa é subtraído, porque é pago pelo comprador. O preço da opção curta é adicionado, porque é pago ao vendedor. Se, neste exemplo, o preço é previsto incorretamente, a perda será igual à diferença entre o prêmio recebido e o prêmio pago. Strike prices não são considerados, pois as opções não são realizadas, isto é uma parte não comprará o ativo a um preço superior ao preço de mercado, enquanto a outra parte não o venderá a um preço abaixo do preço de mercado.

Lucro considerando o valor do tempo. Para calcular o lucro perda considerando o valor do tempo, é usado o preço teórico. Posições de compra Preço teórico - Preço da opção Volume. Posições de venda Preço da opção - Preço teórico Volume. Ao construir o gráfico, a plataforma calcula o preço teórico de cada opção incluída na estratégia, a um determinado preço do ativo subjacente. Criando sua própria estratégia. Para analisar sua própria estratégia de negociação de opções, adicione as posições necessárias à lista.

Clique em Adicionarselecione o símbolo desejado e clique em Buy ou Sell. Após adicionar todas as posições necessárias, você poderá ver os indicadores estatísticos e o gráfico de lucros perdas da estratégia. Qualquer estratégia pode ser salva para uso futuro. Clique na barra de ferramentas e especifique o nome da estratégia.

Por uma questão de universalidade, os valores absolutos dos strikes não são preservados. Em vez disso, é mantido o deslocamento a partir do strike central. Para carregar uma estratégia salva anteriormente, pressione na barra de ferramentas e selecione-a na seção Usuário. Ao analisar estratégias, não há abertura de posições reais.

O trabalho ocorre exclusivamente com posições virtuais. Modelos de estratégias populares. No quadro de opções, são incorporadas muitas estratégias populares que você pode conferir no instrumento financeiro selecionado. Para carregar uma estratégia, clique em na barra de ferramentas. Depois disso, a lista exibirá um conjunto de posições cuja abertura implica a estratégia escolhida, e você poderá analisar os indicadores estatísticos.

Todas as estratégias embutidas são divididas em vários tipos, dependendo das condições de mercado nas quais elas se destinam a ser usadas num mercado em alta ou em baixa, num movimento lateral ou independente da tendência. Todas estas estratégias são divididas em categorias, dependendo das expectativas do trader e da capacidade de limitar as perdas. Volatilidade ascendente estratégia usada quando se espera um aumento na volatilidade do ativo subjacente.

Volatilidade descendente estratégia usada quando se espera uma redução na volatilidade do ativo subjacente. Independentemente da volatilidade estratégia usada independentemente da volatilidade do ativo subjacente. Perda limitada estratégia que envolve limitar possíveis perdas. Perda ilimitada com um resultado desfavorável, a perda é ilimitada. Todas as estratégias embutidas envolvem a compra e a venda de opções com a mesma data de vencimento. Estratégias de tendência altista. Venda de uma opção Put com um strike menor e compra de uma opção Call com um strike maior.

Quando se espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Lucro Preço do ativo subjacente - Strike da opção Call - Diferença dos prêmios. Perda Strike da opção Put - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. A estratégia é projetada para garantir que o preço final seja entre os strikes das opções. Neste caso, ambas as opções não serão exercidas, e o trader irá lucrar com a diferença nos prêmios.

Quando o preço do ativo subjacente aumenta, o lucro não é limitado devido a uma compra mais favorável na opção Call. No caso de uma queda, a perda é ilimitada devido à obrigação de vender o ativo a um preço menor na opção Put. Venda de uma opção Call com um strike menor e compra de uma opção Call com um strike maior. Lucro Strike da opção vendida - Strike da opção comprada - Diferença dos prêmios.

Perda Diferença dos prêmios. Quando o preço do ativo subjacente aumenta, o trader recebe a diferença entre os strike pricesjá que ele tem a oportunidade de comprar o ativo a um preço mais favorável do que é obrigado a vender. A diferença dos prêmios é deduzida deste montante. Com a queda do ativo, as opções não são exercidas e o trader perde apenas a diferença dos prêmios. Bull Put Spread. Venda de uma opção Put com um strike menor e compra de uma opção Put com um strike maior.

Quando o preço do ativo subjacente aumenta, o trader recebe a diferença entre os strike pricesjá que ele tem a oportunidade de vender o ativo a um preço mais favorável do que é obrigado a comprar. Call Ratio Backspread. Venda de uma opção Call com um strike menor e compra de duas opções Call com um strike maior. Quando se espera uma mudança no preço do ativo subjacente e um aumento na volatilidade. Inicialmente, o lucro perda é a diferença entre os prêmios pagos.

Se o preço cair abaixo do strike price da opção vendida, a perda é limitada apenas pela diferença dos prêmios, uma vez que ambas as opções não serão exercidas as partes não comprarão o ativo a um preço superior ao preço de mercado. A maior perda surge na diferença entre os strike prices da opção vendida e da opção comprada. Nela, a opção vendida já está dentro do dinheiro, enquanto as compradas ainda não estão disponíveis.

Neste caso, a perda será calculada da seguinte forma Strike da posição curta - Strike da posição longa - Diferença dos prêmios. Com um aumento adicional no preço do ativo, a carteira atinge o break-even. Quando o preço aumenta, o lucro é ilimitado Preço do ativo subjacente - Strike da opção Call - Diferença dos prêmios. Quando se espera um aumento no preço do ativo subjacente e um aumento na volatilidade. Lucro Preço do ativo subjacente - Strike da opção - Prêmio da opção.

Perda Prêmio da opção. Quando o preço do ativo subjacente aumenta, o lucro não é limitado. Em caso de perda, a perda é limitada pelo prêmio pago pela opção. Quando se espera um aumento no preço e na volatilidade do ativo subjacente. Lucro Prêmio da opção. Perda Preço do ativo subjacente - Strike da opção Prêmio da opção. Quando o preço do ativo subjacente aumenta, o lucro é limitado pelo prêmio da opção.

Com uma queda, a perda não é limitada. Compra de duas opções Call e uma Put com os mesmos strikes. Quando se espera uma mudança no preço do ativo subjacente com uma maior probabilidade de crescimento. Lucro com o aumento do preço 2 Preço do ativo subjacente - Strike da opção Call - Prêmio das opções. Lucro com a queda do preço 2 Preço do ativo subjacente - Strike da opção Put - Prêmio das opções. Perda Prêmio das opções. O lucro surge tanto durante o crescimento quanto durante a queda do preço do ativo subjacente, mas ele é maior durante o crescimento.

A perda é limitada pelo prêmio pago pelas opções. Synthetic Long Futures. Independentemente da volatilidade. Compra de uma opção Call e venda de uma opção Put com os mesmos strikes. Quando se espera um amento no preço do ativo subjacente. Quando o preço do ativo subjacente aumenta, o lucro não é limitado, quando diminui a perda é limitada. Estratégias de tendência baixista.

Quando se espera uma queda moderada no preço do ativo subjacente. Lucro Strike da opção Put - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. Perda Preço do ativo subjacente - Strike da opção Call - Diferença dos prêmios. Quando o preço do ativo subjacente diminui, o lucro não é limitado devido a uma venda mais favorável na opção Put. No caso de um aumento, a perda é ilimitada devido à obrigação de comprar o ativo a um preço superior na opção Call.

Bear Call Spread. Lucro Diferença de prêmios. Perda Strike da opção comprada - Strike da opção vendida - Diferença dos prêmios. Quando o preço do ativo subjacente diminui, o trader recebe a diferença entre os strike pricesjá que ele tem a oportunidade de vender o ativo a um preço mais favorável do que é obrigado a comprar. Com o aumento do ativo, as opções não são exercidas e o trader perde apenas a diferença dos prêmios.

Lucro Strike da opção comprada - Strike da opção vendida - Diferença dos prêmios. Quando o preço do ativo subjacente diminui, o trader recebe a diferença entre os strike pricesjá que ele tem a oportunidade de resgatar o ativo a um preço inferior ao que é obrigado a vender. Put Ratio Backspread. Compra de duas opções Put com um strike menor e venda de uma opção Put com um strike maior. Se o preço subir acima do strike price da opção comprada, a perda é limitada apenas pela diferença dos prêmios, uma vez que ambas as opções não serão exercidas as partes não venderão o ativo a um preço inferior ao preço de mercado.

Nela, a opção vendida já está dentro do dinheiro, enquanto as vendidas ainda não estão disponíveis. Neste caso, a perda será calculada da seguinte forma Strike da posição longa - Strike da posição curta - Diferença dos prêmios. Com uma queda adicional no preço do ativo, a carteira atinge o break-even. Quando o preço diminui, o lucro é ilimitado Strike da opção Put - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios.

Quando se espera uma queda no preço do ativo subjacente e um aumento na volatilidade. Lucro Strike da opção - Preço do ativo subjacente - Diferença do prêmio. Quando o preço do ativo subjacente diminui, o lucro é ilimitado. Quando se espera uma queda no preço e na volatilidade do ativo subjacente. Quando o preço do ativo subjacente diminui, o lucro é limitado pelo prêmio da opção.

Com um aumento, a perda é ilimitada. Compra de uma opção Call e de duas opções Put com os mesmos strikes. Quando se espera uma mudança no preço do ativo subjacente com uma maior probabilidade de queda. Lucro com a queda de preço 2 Strike da opção Put - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. Lucro com o aumento do preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção Call - Prêmio das opções. O lucro surge tanto durante o crescimento quanto durante a queda do preço do ativo subjacente, mas ele é maior durante a queda.

Synthetic Short Futures. Compra de uma opção Put e venda de uma opção Call com os mesmos strikes. Quando se espera uma queda no preço do ativo subjacente. Estratégias de tendência lateral. Call Ratio Spread. Venda de uma opção Call com um strike menor e compra de duas opções Call com strikes maiores. Quando se espera uma queda na volatilidade e preço do ativo subjacente é fixo.

Lucro Strike da opção comprada - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. Perda com o aumento do preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção vendida - Diferença dos prêmios. Perda com a queda no preço Diferença de prêmios. O lucro inicial é a diferença dos prêmios. Quando o preço aumenta ligeiramente, o trader recebe lucro adicional na opção de Call comprada.

Com o aumento adicional de preço, as opções vendidas estarão dentro do dinheiro, e o trader estará com perdas o volume de opções vendidas é maior, a opção comprada não será capaz de compensar a perda. Quando o preço do ativo subjacente diminui, o trader perde apenas o prêmio pago pela opção comprada. Com o aumento do preço, a perda é ilimitada. Put Ratio Spread. Venda de duas opções Put com um strike menor e venda de uma opção Put com um strike maior.

Lucro Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - Diferença dos prêmios. Perda com o aumento no preço Diferença de prêmios. Perda com a queda no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção vendida - Diferença dos prêmios. Quando o preço aumenta ligeiramente, o trader recebe lucro adicional na opção de Put comprada.

Com a queda adicional no preço, as opções vendidas estarão dentro do dinheiro, e o trader estará com perdas o volume de opções vendidas é maior, a opção comprada não será capaz de compensar a perda. Quando o preço do ativo subjacente aumenta, o trader perde apenas o prêmio pago pela opção comprada. Com a queda no preço, a perda é ilimitada.

Venda de duas opções Put com um strike menor. Compra de uma opção Put com um strike maior. Compra de uma opção Call com um strike maior. Venda de duas opções Call com um strike maior. Quando se espera uma ligeira alteração no preço do ativo subjacente. Comparado com a Long Short Condor, esta estratégia tem um maior potencial de lucro, mas as possíveis perdas não são limitadas. O lucro máximo é obtido em dois casos, nomeadamente quando o preço está no intervalo entre os strikes das opções Put e no intervalo entre os strikes das opções Call.

Iqoption robot casos, o trader tem a oportunidade de implementar as opções compradas, enquanto as vendidas ainda não estão dentro do dinheiro. Com um aumento ou uma diminuição significativa no preço, as perdas não são limitadas, uma vez que o volume das opções vendidas, que estarão dentro do dinheiro, é duas vezes maior do que o valor das opções compradas. Long Call Butterfly. Compra de uma opção Call com um strike menor. Quando se espera uma queda na volatilidade com uma ligeira alteração no preço do ativo subjacente.

Lucro com o aumento do preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - Diferença dos prêmios. Lucro com o aumento adicional no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - 2 Preço do ativo subjacente - Strike da opção vendida - Diferença dos prêmios. A estratégia é projetada para o movimento do preço num determinado intervalo.

O lucro é obtido nos intervalos entre os strike prices das opções compradas e vendidas. Neste caso, a opção Call com strike mínimo já está dentro do dinheiro, enquanto seu lucro ainda não está totalmente coberto pelas perdas nas opções vendidas. Uma vez que a opção comprada com strike máximo está dentro do dinheiro, as perdas nas opções vendidas são cobertas completamente.

Quando o preço aumenta ou diminui significativamente, a perda é limitada pela diferença dos prêmios. Long Call Condor. Venda de uma opção Call com um strike maior. Venda de uma opção Call com um strike ainda maior. Lucro com o aumento adicional no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - Strike da opção vendida - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios.

Neste caso, a opção comprada com strike mínimo já está dentro do dinheiro, enquanto lucro ainda não está totalmente coberto pelas perdas nas opções vendidas. Long Put Butterfly. Compra de uma opção Put com um strike menor. Venda de duas opções Put com um strike maior. Compra de uma opção Put com um strike ainda maior. Lucro com a queda do preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - Diferença dos prêmios.

Lucro com a queda adicional no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - 2 Preço do ativo subjacente - Strike da opção vendida - Diferença dos prêmios. Neste caso, a opção Put com o strike máximo já está dentro do dinheiro, e não é completamente coberto pelas perdas nas opções vendidas. Uma vez que a opção comprada com strike mínimo está dentro do dinheiro, as perdas nas opções vendidas são cobertas completamente.

Long Put Condor. Venda de uma opção Put com um strike maior. Venda de uma opção Put com um strike ainda maior. Lucro com a queda adicional no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - Strike da opção vendida - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. Venda de opções Call e Put com o mesmo strike. Lucro Prêmio das opções. Perda com o aumento do preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção Put - Prêmio das opções. Perda com a queda de preço Strike da opção Call - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios.

O lucro é limitado pelo prêmio das opções, a perda é ilimitada e ocorre quando o preço do ativo subjacente se move em qualquer direção. Venda de uma opção Put com um strike menor e venda de uma iqoption robot Call com um strike maior. Em comparação com o short straddle, há mudanças maiores no preço do ativo subjacente, isto é, o lucro permanece no máximo no intervalo entre os strikes das opções. Estratégias independentemente da tendência. Compra de opções Call e Put com o mesmo strike.

Lucro com a queda de preço Strike da opção Put - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. O lucro é limitado pelo prêmio das opções, o lucro não é limitado e ocorre quando o preço do ativo subjacente se move em qualquer direção. Compra de uma opção Put com um strike menor e compra de uma opção Call com um strike maior. Comparado com Long Straddle, esta estratégia é projetada para uma maior mudança no preço. Short Call Butterfly.

Venda de uma opção Call com um strike menor. Compra de duas opções Call com um strike maior. Perda com o aumento de preço Strike da opção comprada - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. Perda com o aumento adicional no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção vendida - 2 Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - Diferença dos prêmios. O lucro é o máximo quando o preço se move consideravelmente em qualquer direção, a perda é limitada e surge em flutuações insignificantes do preço.

Short Call Condor. Compra de uma opção Call com um strike ainda maior. Lucro Diferença dos prêmios. Perda com o aumento no preço Strike da opção comprada - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. Perda com o aumento adicional no preço Iqoption robot do ativo subjacente - Strike da opção vendida - Strike da opção comprada - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios.

O lucro é limitado pela diferença dos prêmios e tem o valor máximo quando o preço se move significativamente em qualquer direção. A perda máxima é formada nos intervalos entre os strike prices das opções compradas e vendidas. Neste caso, a opção vendida com strike mínimo já está dentro do dinheiro, e ela não está totalmente coberta pelo lucro nas opções compradas. Com um crescimento ainda maior, o lucro das opções compradas cobrirá completamente as perdas das vendidas. Short Put Butterfly.

Venda de uma opção Put com um strike menor. Compra de duas opções Put com um strike maior. Perda com o aumento adicional no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção vendida - Strike da opção comprado - Preço do ativo subjacente - Diferença dos prêmios. Short Put Condor. Perda com o aumento adicional no preço Preço do ativo subjacente - Strike da opção vendida - Preço do ativo subjacente - Strike da opção comprada - Diferença dos prêmios. O lançador da opção o vendedorpor sua vez, é obrigado a vender ou resgatar o ativo se o comprador decidir exercer a opção.

As opções para a compra de um ativo subjacente são chamadas de Call e as opções de venda put. Cada um desses tipos de opções pode ser comprado ou vendido. Assim, existem quatro tipos de transação. Comprar opção Call compra do direito de comprar o ativo subjacente Vender opção Call venda do direito de comprar o ativo subjacente Comprar opção Put compra do direito de vender o ativo subjacente Vender opção Put venda do direito de vender o ativo subjacente.

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Mas não é tão simplória assim esta imagem. Este indivíduo estava participando de um movimento nazistano último sábado 18que ocorreu nos Estados Unidos. A profissão policial tem dessas coisas, temos que ser imparciais mesmo em situações como esta. O homem que está sendo ajudado, POR UM POLICIAL NEGRO, veste uma camisa com uma suástica. Porto Alegre Forex grátis. Best Money Management Forex Trading.

Money Management Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para uma boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vão acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa.

Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples assim como comer saudável e ficar apto, a gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada e desagradável.

Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. A 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado.

Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre.

Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual.

Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards 1989comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente.

Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente.

Agora subdividir esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em sopro. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex.

Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase.

Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo.

Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciantes determinados. Por exemplo, em EURUSD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda.

Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10. 000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1. 000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.

Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente iqoption robot custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniforme e pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e da quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar.

Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10. 000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote 10. 000 unidades de EURUSD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50.

Uma crítica forte da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas de gráficos.

Um exemplo clássico de parada de um gráfico é o ponto alto de swing. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10. 000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco.

A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido.

Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. Margin Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia.

Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original 10. 000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10. 000, deixando os outros 9. A maioria dos negociantes de forex oferecem alavancagem de 100 1, de modo que um depósito de 1.

000 em sua conta bancária. Portanto, os negociantes de forex podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. 000 permitirá que o comerciante controle um lote padrão de 100. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem desde 1. 000 é o mínimo que o revendedor exige.

Assim, dependendo da tolerância de risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50. 000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50. 000 perda de 100 pontos 50. 000 o negociante exige 500 margem, de modo 1. 000 lote 500. Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela tomasse muitos balanços em um set up potencialmente lucrativo Sem a preocupação ou o cuidado de definir batentes manuais.

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